《诺贝尔之路》

第三章 阿罗(kenneth j.arrow)

作者:外国人物纪实

获奖年度1972年

演讲日期1984年11月5日

出生日期

1921年8月23日

学历

1940年纽约市立学院(city college,new york)学士

1941年哥伦比亚大学硕士

1951年哥伦比亚大学博士

经历

1948年~1949年  芝加哥大学经济学讲师

1949年~1950年  斯坦福大学经济学与统计学讲师

1950年~1953年  斯坦福大学经济学与统计学副教授

1953年~1956年  斯坦福大学经济学系主任

1953年~1968年  斯坦福大学经济学、统计学与作业研究教授

1966年秋  麻省理工学院经济学客座教授

1963年~1964年,1970年,1973年  剑桥邱吉尔学院研究员

1968年~1974年  哈佛大学经济学教授

1974年~1979年  哈佛大学柯南特讲座教授(james bryant conant universityprofessor)

1979年~  斯坦福大学堪内经济学教授(joan kenney professor ofeconomics),作业研究教授

1981年~  胡佛研究所(hoover institution)特约高级研究员

重要著作

《社会选择与个人价僵》(social choice and individual values)

《存货与生产的数学理论研究》(studies in the mathematical theory ofinventory and production),及卡林(s.karlin)与史卡夫(h.scarf)合著。

《公共投资、报酬率写最适财政政策》(public investment,the rate ofreturn,and optimal fiscal policy),与喀西(m.kurz)合著《风险承担理论论文集》(essays in the theory of risk bearing)

《组织的极限》(the limits of organization)

剖析自己并不是令人舒坦的事。一方面企图全力表现自我最佳的一面,一方又担心名不副实,两者之间的分寸实在不易拿捏。在此,我愿意矢志追随福尔摩斯(sherlockholmes)这位卓越的真象追求者的训示,这是他在也许是唯一一次表现得过度谦虚时所说的话:“我亲爱的华生,我绝对不能同意将所谓谦虚与其他的美德并列。服膺逻辑思维的人,对所有的事都应该实事求是,贬抑自己与自我夸大,同样都是背离了真理。”〔见〈希腊翻译员〉(the greek interpreter)〕

回忆的盲点

我们在回顾时,并不能宣称对自己的一生无所不知。不论是个人生活还是知识积累,我都不敢说自己完全了解曾经影响过我的所有力量。事实上,在接下来的演讲中,各位就可以发现,我目前仍然无法重建自己的思想与兴趣在发展过程中的若干因素。当重新阅读以前所写的学术论文时,我偶尔会察觉到自己的记忆多少有一些错误。其实,参与这一系列演讲的主讲者,都被要求担任他们自己的历史学者或传记作家;然而,就像所有的历史学者或是传记作家一样,他们偶尔也会犯错。如果这些回忆能够和文献记录相互印证,就应该值得信赖。否则,诸如主讲者个人单独与闻之事,只能视为不尽完美可信的证据。

我一直对经济思想史有浓厚的兴趣。过去几年也教授这门课程。我经常面对的一个问题是,在新观念的发展中,不同因素的相对重要性究竟如何。举例来说,有些人可能会认为,经济学家的个人成长历史与阶级背景是重要的因素。然而,实际的状况并非如此。以19世纪伟大的经济学家来说,李嘉图(david ricardo)是相当成功的生意人,或许说他是高明的股票投机客更为恰当;小弥尔(john stuart mill)则从小就被严父培养为知识分子。尽管两人的出身背景截然不同,但他们的经济理论却非常近似。无可讳言的,教育在知识的积累过程中,具有举足轻重的地位,而且影响程度愈来愈深远,因为今天的经济学,和其他的自然与社会科学一样,早已成为一项专业的学问。再者,个人的才智与兴趣,也可能影响经济学的专攻方向以及使用的研究方法。但是,似乎没有证据显示出,经济学家的人格特质,会在他所引介的新观念中扮演决定性的角色。

因此,我接下来只对个人的出生背景作简要的介绍。我父母双方的家庭皆是外国移民,在1900年左右来到美国,并在纽约安定下来。双亲来自贫穷的家庭,而母亲的家庭则是勤奋而业绩平平的商人。他们两人都非常聪明,家母是高中毕业,家父则是大专毕业。家父年轻之时,经营事业可说一帆风顺,因此我10岁之前生活非常舒适,而更重要的是,家里有许多好书。后来,经济大恐慌使家父的事业一败涂地,大概有十年的光景,我们的家境是一贫如洗。

我在年幼的时候,就被认为是资赋优异。我几乎无书不读,并且渴望将自己的理解加以系统化。举历史为例,在我的想法里头,历史并不仅仅是一难日期与一些生动的故事,我将之视为一个序列,从一个事件中不断产生下一个事件。这种秩序感在我高中与大学的阶段逐渐成型,导致我对数学与数理逻辑产生浓厚兴趣。

由统计学入手

整体来说,我在小学及中学表现优秀。到了大学,由于家境贫寒,我仅能选择纽约的市立学院(city college)就读。该校自1847年以来,就受纽约市政府补助而不收学杂费。迫于经济因素而不得不来此就读的优秀学生,可以说比比皆是,因此学生的平均素质相当高。在师资方面,一般来说都能胜任其职,有些更是相当杰出。老师们均以育英才作为职责,我从中获益颇多。因为担心失业,我选修了一些较实用的课程,例如高中教学、保险精算以及统计学等作为辅修的学科,毕竟我有兴趣的数学与逻辑等较抽象的科目,对就业的助益不大。没有料到,修习统计学却对我个人经济学的生涯发展,产生了决定性的影响。

透过文献附注中提及的资料来源,使我对快速发展中的数理统计学有了更多的了解。数理统计学为统计实务奠定了理论基础,也为其带来了全面性的改变。1940年我大学毕业后,无法在高中谋得教职,于是决定进入研究所攻读统计。当时统计学还未成为独立的科系,教授数理统计课程的地方也是凤毛磷角。我进入哥伦比亚大学,受业于统计学大师霍特林(harold hotelling)门下。霍特林的正式职位是隶属于经济系,也写过若干在经济理论上相当有分量的报告。我在修习他的数理统计时,了解自己已找到了专长所在。

当时,霍特林乃至整个经济系都曾给我有力的精神支持,然而,除了霍特林以外,并没有人对经济理论投入多大的关注,这一点倒是满令人讶异。当时,经济系把重点摆在实证面与制度面的分析,而系里的支持就表现在最具体也最必要的方式上——提供高额的奖助学金。在这种背景下,我学习经济理论的方法,也和学习其他很多学间相同,是透过阅读而来的。就我个人的状况,我相信自修远比上课听讲有效。在经济学的领域使用数学作为工具虽然说由来已久,但当时仍只局限于少数的一批人。透过精挑细选的阅读,我能选择自己的老师,而且还的确选得很好呢!

我虽然成绩优秀,但自感原创力不足。我之所以会有这样的想法,是发生在选择博士论文题目的时候。一篇博士论文受到认可,有种种可能的情况,不过当时我在意的,是符合老师的期望,同时为自己做件不平凡的事。然而,这种责任感不但没有带来激励作用,反而有破坏性的效果。此外,四年的服役经验虽然有趣,又更耽搁了个人实现抱负的决心。我放弃了一系列中途告吹的研究构想,看来全都是浪费时间而一无所获,但最后却终于累积成社会选择理论(theory of social choice),也就是我第一项重要的成就。

开创社会选择理论

接下来,我要将这项贡献的源起作比较明确的交待,因为在这个过程中,可以清楚地呈现一般性经济思想如何与我个人的专长产生互动。社会选择和后面会提到我的其他研究领域有一项显著的不同之处,它可说是全新的课题,先前几乎没有人分析过。那些其他领域已经见诸文献上相当程度的讨论,我的角色只是引进新的分析方法或提供新的观点,但在社会选择理论方面,几乎所有的问题都是由我提出,而我也作了部分解答。

比较先进的经济理论学者都主张,各种架构中的经济行为,都系在有限的选择方案中从事本质上理性的抉择。例如,家计单位从不同种类的财货组合中作选择,这些组合乃是它们在当前的物价水准以及可支配所得下能够负担得起的范围。而厂商方面,除了在固定的产出水准下就各种不同的生产方式作出选择,也要在不同的生产水准间作出选择。认为选择行为是理性的经济学者,诸如霍特霖、希克斯以及萨缪尔森等都认为,对各种不同的选择方案,选择者可以排列先后顺序。在一组可供选择的可能方案中,不论是技术上可行的各种生产方式,或是家计单位在预算限制下可以购买的商品组合,从事选择的人都会从中选出顺位最高的方案。

当我们说这些选择方案是按照偏好排列顺序时,其涵义相当明确。第一,任何两组选择方案都可以相互比较,选择的人可能会偏好其一,或对两者的喜好程度一致。第二,方案的排列顺序有一贯性。假设有a、b、c三种方案,如果对a的喜好大于b,而b又大于c则我们会认为a与c比较时,必然是a较受青睐。这项特性称为递移性(transitivity)。

虽然这项选择理论最初是用于经济分析,但显然在许多其他领域也都可以应用。霍特林、冯纽曼、摩根斯坦(oskar morgenstern)以及熊彼特(josenh schumpeter),都曾主张将这套理论应用到政治选择方面,像是对选择候选人的选择以及对法案的选择等等。投票可视为将个别选民对候选人或其政见的偏好加总,而汇集为所谓的社会选择。

我最初是在经济架构之中面对这个问题。我观察到,大企业并不是个人,而(至少在理论上)应该要能反映出众多股东的意志。可以确定的是,股东都有一个共同的目标,也就是将利润最大化。但是,利润是取决于未来的营运状况,而股东对未来的状况可能会有不同的预期。假设公司必须从不同的投资方案中作选择时,每一位股东都会各自根据对利润的预期而排列各项投资方案的优先顺序。不同的股东可能会有不同的预期,因此他们排列出来的投资方案顺序自然可能大异其趣。我首先想到的解决方式,是采用由公司制定的正式投票规则。假如有a与b两种投资政策,被选上的必定是大多数股权所支持的一种。

但是,在真实世界里,大部分都会碰到两种以上的选择方案。为了简单说明起见,假设有a、b、c三项方案。最自然的作法,就从王者当中选出一个大多数股东认为优于其他两者的方案。让我们用另一个角度来看,由于所考虑的是公司政策,我们也许可以说,该公司能把所有的投资方案排列顺序,再选出最好的一项。然而,由于公司的决策不外是反映股东的想法,公司所排出的优先顺序,应该是按照个别股东所排列的顺序而建构出来的。假如大部分的股权都支持第一案,而反对第二案,我们可以说公司偏好第一

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